Nouveautés PAM 2.1

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Nouveautés

PAM version 2.1

Yann Gentil

Portfolio Benchmaks

Une nouvelle entrée dans le domaine « Gestion Centralisée » permet de definir deux benchmarks pour un portefeuille :



Un nouvel onglet permet de comparer la performance du portefeuille avec ces deux benchmarks :





Evaluation spécifique

Un nouveau bouton dans l ’ écran des positions évaluées permet de calculer l ’ évaluation du portefeuille compte tenu du taux du marché sans risque :



Cet écran apparaît suite à la pression sur le bouton :





====Exposition au risque

Ajout d ’ une colonne dans l ’ évaluation, afin de représenter l ’ exposition au risque des contrats d ’ options / futures :





Contrôle des portefeuilles

Possibilité d ’ exporter ou d ’ imprimer le résultat du contrôle des portefeuilles.

Nouvelle tâche ’ Unaligned Portfolio Check ’, fonctionne comme la tâche ’ Portfolio Check ’ mais affiche uniquement les contrôles des portefeuilles non alignés avec leurs stratégies.

Nouveau bouton ’ filter checked cells ’ dans le contrôle des portefeuilles, permet d ’ afficher uniquement les cellules non alignées :





Contrôle des contraintes

Possibilité d ’ exporter ou d ’ imprimer le résultat du contrôle des contraintes.

Un nouveau contrôle dans le domaine « Gestion Centralisée » permet de vérifier si les contraintes (obligatoires) sont appliquées dans les attributions d ’ actifs (asset allocation) des portefeuilles :



Contrôle benchmark/portefeuille

Un nouveau contrôle dans le domaine « Gestion centralisée » permet d ’ afficher les portefeuilles, liés à une startégie, dont la performance est inférieure à la performance du benchmark (compte tenu d ’ un pourcentage de tolérance) :



Ecrans Positions

Dans l ’ onglet « Positions à venir » les positions avec date dans le futur sont affichée en gras :



C ’ est aussi le cas dans l ’ onglet « Transactions ».

Lorsqu ’ on double-clique sur une ligne en gras, la date du workspace est changée au 31.12.9999 :





Ordres en attente
Un paramètre « selectiveStockExchangeOrder_evaluationwithprenoted » permet de tenir compte des ordres en attente (pré-notés) lors de la génération d ’ ordres et pour calculer la quantité d ’ un ordre sélectif (target ou non-target).

Fonction OQL
Création d ’ une fonction OQL prédéfinie pour rechercher les portefeuilles pour lesquelles la convention PAM a été signée dans un intervalle de dates.

Permet de créer un filtre se basant sur cette fonction pour travailler avec les "nouveaux" portefeuilles dans PAM.

Contrôle portefeuilles non-alignés

Un bouton permet de definir des paramètres :



Entre autre la possibilité de modifier la tolérance :





====Contrôle Stratégie

Une stratégie peut être liée à un portefeuille modèle :





et la stratégie peut-être comparée au portefeuille modèle grâce à la nouvelle tâche « Strategy Check » :



Coûts

Reprise des coûts en monnaie client et locale, réplication depuis olympic et adaptation de PAM.

Performances
Ajout Gross Return sur l ’ écran général:





Et ajout des colonnes (somme frais, taxes, réalisé et non-réalisé) sur écran liste.

Réplication
Ajout de la réplication Real-Time des instruments (CPT, CTR et ECH) des nouveaux portefeuilles.

====Fonds en montant

Possibilité de créer un ordre en montant :